En un cuenco amplio mezclamos la harina, la sal y el azúcar. En el centro ponemos la levadura y añadimos la leche mientras removemos, para que se integre todo.
Echamos el huevo ligeramente batido y seguimos mezclando. Por último agregamos el aceite de oliva y comenzamos a amasar hasta tener una masa lisa.
Nos engrasamos un poco las manos, formamos una bola, y dejamos que la masa repose tapada durante hora y media.
Transcurrida la primera fermentación, colocamos la masa sobre la mesa ligeramente enharinada y con las yemas de los dedos le sacamos un poco el aire.
Troceamos la masa en cuatro partes iguales, de unos 70 g de peso cada una. Damos forma de panecillo a cada pedazo, tensando bien la masa para que crezca correctamente.
Colocamos los panecillos sobre una placa de horno forrada con papel, y los pincelamos ligeramente con agua. Dejamos que fermenten de nuevo durante unos 40 minutos.
Precalentamos el horno a 180º con calor arriba abajo, sin aire. Pincelamos cada panecillo de nuevo con agua, esta vez con mucho cuidado para que no se baje la masa, y espolvoreamos con sésamo.
Horneamos durante unos 15 minutos, o hasta que los panes de hamburguesa adquieran un ligero tono dorado.
Sacamos los panecillos del horno y dejamos que se enfríen completamente sobre una rejilla antes de consumirlos.